Чем грозит отсутствие локали en_US?

Все зависит от того, какие задачи решаются.

Если требует русский язык в системе, то ничем особенно и не грозит.

Если же эта локаль необходима (допустим, какой-то софт ее очень требует, или хочется национальных настроек или еще чего ... ), то ее просто установить:

# Debian Lenny
$ echo "en_US UTF-8" >> /etc/locale.gen
$ locale-gen

#  Ubuntu
$ sudo aptitude install language-pack-en